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Monte-Carlo-Simulation noun {f}

Monte-Carlo-Simulation, Monte-Carlo-Simulationen   /mɔntəˈkaʁlozimulaˌt͡si̯oːn/
  • Verfahren aus der Stochastik beziehungsweise Wahrscheinlichkeitstheorie, bei dem wiederholt Zufallsstichproben einer Verteilung mithilfe von Zufallsexperimenten gezogen werden
 método de Montecarlo
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